Корневая причина: при открытии сделки entry_price_usd был опциональным.
Когда агент его не указывал, но цена выхода присутствовала, closeTradeJournalEntry
сравнивал сырое количество TON (как будто это USD) со стоимостью в USD,
давая бессмысленные +$7.39 / +73.89% на сделке TON/USDT с почти неизменной ценой.

- closeTradeJournalEntry: P&L считается только из величин в ОДНОЙ единице.
  Ценовой режим требует обе цены (вход+выход): pnl = base * (exit - entry);
  иначе безопасный fallback на сырую разницу в одной единице.
- simulate_trade/execute_swap: автозапись цены входа from_asset (TON через
  getPrice, стейблкоины = $1), чтобы закрытие всегда было unit-safe.
- record_trade: авто-вывод цены выхода (как в close_position).
- auto_execute: цена входа берётся для from_asset, а не всегда TON.
- Тесты: воспроизведение сценария xlabtg#182 (open без entry_price -> close)
  теперь даёт ~$0.58 / 3.45% вместо $7.39 / 73.89%.

Расхождения из отчёта: total_closed_trades=177 при win+loss=172 и
"65 убытков, но средний убыток $0". Корень — сделки с pnl==0 (breakeven)
и pnl==null (P&L не записан) молча приравнивались к 0: не попадали ни в
win, ни в loss, но раздували знаменатель win_rate и средние значения.

- Добавлен общий классификатор summarizeClosedPnl: каждая закрытая сделка
  попадает ровно в одну корзину, инвариант win+loss+breakeven+unscored=total.
- get_portfolio_summary и get_performance_dashboard: новые поля
  breakeven_count/unscored_count; win_rate считается по решающим сделкам
  (win+loss); средние и realized P&L — только по сделкам с конечным pnl.
- calculate_risk_metrics: несписанные сделки (null pnl_percent) исключены
  из ряда наблюдений (не искажают VaR/просадку/Sharpe), добавлено
  scored_trades и win/loss/breakeven счётчики.
- Тесты: воспроизведение расхождения 177/172 и проверка, что несписанные
  сделки не разбавляют win_rate и не дают ложный средний убыток $0.

…х сделок

Корень проблемы (issue xlabtg#182): ни один инструмент не переводил
запланированную сделку из статуса 'pending' в 'executed'. Из-за этого
исполненный due-ордер навсегда оставался 'pending', снова попадал в
выборку due и мог быть исполнен повторно — двойная трата реальных средств.

Изменения:
- Новый инструмент ton_trading_execute_scheduled_trade (dm-only): атомарно
  захватывает ордер через compare-and-swap (UPDATE ... WHERE status='pending'),
  затем выполняет своп. Повторный вызов по тому же id — no-op.
- Семантика отказа, безопасная для реальных средств: исключение реального
  свопа после захвата → терминальный статус 'failed' (состояние в сети
  неизвестно, без авто-ретрая); исключение симуляции или провал валидации
  до свопа → возврат в 'pending' (безопасный ретрай).
- Общие хелперы recordSimulatedSwap/recordRealSwap — единый источник логики
  свопа и журналирования для simulate_trade, execute_swap и нового инструмента.
- Миграция: колонка trade_id в scheduled_trades связывает ордер с журналом.
- Статус-схема scheduled_trades дополнена 'failed'.
- Описания schedule_trade/get_scheduled_trades/create_schedule направляют LLM
  к последовательности get → execute (вместо прямого swap/simulate).
- Версия 2.2.0 → 2.3.0 (index.js + manifest.json), запись инструмента в манифест.
- 7 новых тестов, включая защиту от двойного исполнения и парковку failed-ордера.

Аудит выявил несколько ошибок в расчётах, искажавших сигналы и метрики:

- OHLCV от GeckoTerminal приходит newest-first (по убыванию timestamp).
  Код брал closes[last] как текущую цену, получая самую СТАРУЮ свечу, а
  RSI/MACD считались по перевёрнутому времени. Добавлена сортировка по
  возрастанию timestamp в get_technical_indicators.

- Сигнальная линия MACD считалась как 9-периодная EMA сырых цен, а не самой
  линии MACD. Введён emaSeries(): signal = 9-EMA ряда MACD (его определение),
  гистограмма теперь корректна.

- Sharpe ratio использовал популяционную дисперсию (делитель n). Заменено на
  выборочное стандартное отклонение (n-1) в calculate_risk_metrics и backtest;
  добавлен guard на >= 2 наблюдения, чтобы не делить на ноль.

- VaR применял Math.abs() к процентилю доходности, превращая выигрышный
  персентиль в фантомный «риск». Теперь value_at_risk = max(0, -var95):
  ноль, когда исторических убытков на этом уровне доверия нет.

- Исправлен неверный комментарий формулы Kelly (код был верным).

Тесты: порядок свечей (current_price = новейшая), сигнальная линия MACD,
Sharpe (n-1) в risk-metrics и backtest, нулевой VaR для прибыльной истории.

issue xlabtg#182: closeOpenPosition и closeTradeJournalEntry не были защищены
от гонок и повторов, из-за чего одну позицию можно было закрыть дважды —
дважды отправить обратный своп (реальные средства) или дважды начислить
sim-баланс.

- closeOpenPosition: атомарный захват 'open' → 'closing' перед любым
  движением средств; победитель CAS продолжает, остальные получают отказ.
  Симуляция при ошибке/пустом выводе освобождает захват ('closing' → 'open')
  для безопасного повтора; реальный своп при исключении или неизвестном
  выводе переводит сделку в терминальный 'close_failed' (ручная сверка),
  чтобы авто-повтор не потратил средства повторно.
- closeTradeJournalEntry: закрытие через CAS (WHERE status != 'closed'),
  чтобы два конкурентных record_trade/close не начислили sim-баланс дважды.
- Схема trade_journal.status: добавлены 'closing' и 'close_failed'.
- Тесты: воспроизведение гонки реального закрытия (своп ровно один раз) и
  гонки record_trade (sim-баланс начисляется один раз); мок makeStatefulDb
  честно моделирует CAS-переходы trade_journal; инлайн-моки возвращают changes.

Тесты: 180/180. Lint/typecheck/validate чисто.

Реальный режим auto_execute больше не обходит проверки для не-TON активов
и не дублирует своп/INSERT в обход общих хелперов.

- Валидация была привязана к from_asset === "TON": реальные продажи
  джеттонов пропускали проверку кошелька, баланса и maxTradePercent, а
  своп вызывался напрямую. Теперь путь идёт через recordRealSwap /
  recordSimulatedSwap — те же гарантии, что у execute_swap и
  execute_scheduled_trade (проверка инициализации кошелька, безопасный
  вывод entry price, контракт «бросать исключение при сбое после свопа»).
- Риск-лимит (%% от баланса и минимальный резерв) унифицирован: считается
  в TON, поэтому применяется к продажам TON в обоих режимах; в реальном
  режиме добавлена недостающая проверка резерва после сделки.
- recordRealSwap: если своп прошёл on-chain, но запись в журнал упала,
  пишется громкий CRITICAL-лог (средства ушли без записи — нужна ручная
  сверка) и исключение пробрасывается дальше.

Тесты (воспроизводят баги, падают на старом коде):
- реальная не-TON продажа без кошелька больше не вызывает swap;
- happy-path реальной не-TON продажи проходит через recordRealSwap;
- сбой записи журнала после реального свопа логируется как CRITICAL.

portfolio_summary теперь реально считает нереализованный P&L, который
обещало описание: по каждой открытой позиции стоимость и база считаются
в одной единице (USD) через цены TON/стейблкоинов, позиции без известной
цены помечаются как unvalued, а не смешиваются. total_exposure_ton больше
не суммирует только TON-фундированные ноги — экспозиция остальных мостится
через USD-базу и цену TON, с флагом exposure_complete честности покрытия.

get_top_traders: убрана выдуманная win_rate, которая вычиталась из цен двух
РАЗНЫХ токенов пула (класс бага xlabtg#182) и фильтровала активные кошельки.
Теперь ранжирование по объёму в USD и количеству сделок (одна единица),
с note, что прибыльность по снимку сделок не определить.

get_trader_performance: вместо сравнения amount_in/amount_out двух разных
джеттонов (1 TON → 5 000 000 мемкоина всегда «выигрыш») считается поток TON
в единых нанотонах: ton_spent/ton_received/net_ton_flow и buys/sells.

Тесты-репродукции для всех трёх инструментов, каждый проверен на падение
на старом коде. Итого 186/186.

optimal_position_size: ограничить fixed-fraction размер балансом — спотовая
торговля на TON без плеча, поэтому позиция не может превышать кошелёк
(risk 2% / stop 1% давало 200% баланса). Добавлен флаг
fixed_fraction_capped_by_balance.

order_book_depth: переименовать вводящее в заблуждение поле bid_ask_spread в
price_spread_across_sizes — котировки односторонние (from→to), поэтому это не
настоящий bid/ask-спред, а разброс цены по размерам заявки. Описание уточнено.

README: добавлен пропущенный инструмент execute_scheduled_trade в список (42/42),
в таблицу и в перечень dm-only; убрано устаревшее «ranked by win rate» у
get_top_traders; описание order_book_depth приведено в соответствие.

manifest: версия 2.3.0 → 2.4.0, описание order_book_depth уточнено.

Каждое исправление сопровождается воспроизводящим тестом, который падает на
старом коде. Полный прогон: 188/188 для ton-trading-bot.